Справочник

R.1.

Назад Вперед
Назад Вперед

R.1.14. Свойства вероятностей

Нормировка вероятности:
0 ≤ p (A) ≤ 1 для любого события A
Вероятность противоположного события:

Для независимых событий A и B:
p (A и B) = p (A) p (B)

p (A или B) = p (A) + p (B)
Условная вероятность:
p (AB) = p (B) · p (A | B)
Формула полной вероятности:
p (B) = p (B | A1) p (A1) + p (B | A2) p (A2) + p (B | A3) p (A3) +… + p (B | Ak) p (Ak)


Дискретные распределения

Математическое ожидание случайной величины, которая может принимать значения x1, x2, ..., xk с вероятностями p1, p2, ..., pk:
Дисперсия такой величины:
Среднеквадратичное отклонение:
Геометрическое распределение:


Биномиальное распределение:

M = N p

D = N p (1 – p)
Распределение Пуассона:

M = λ

D = λ


Непрерывные распределения

Плотность вероятности:
p (dx) = φ (x) dx
Вероятность попадания случайной величины в промежуток [x1; x2]:
Нормировка плотности вероятности:
Математическое ожидание:
Дисперсия:
Постоянное распределение:


Показательное распределение:


Нормальное распределение:

Mx = a

Dx = σ2
Логарифмически-нормальное распределение:



Назад Вперед
Наверх

Включить/Выключить фоновую музыкуВключить/Выключить звуки событий

 

Смотрите также: Математика, Английский язык, Химия, Биология, Физика, География, Астрономия.
А также: библиотека ЭОРов и образовательный онлайн-сервис с тысячами интерактивных работ "Облако знаний".